A Fitch Solutions által összeállított idei első kimutatás szerint 2012 eleje óta is változatlanul az európai szuverén adósok CDS-díjszabásai adják a térség egészében mért CDS-áremelkedések hajtóerejét. Európában a szuverén adósok CDS-árazása átlagosan 6 százalékkal nőtt 2012 eddigi szakaszában, miközben az európai szuverén és kereskedelmi adósszektorok kockázatbiztosítási díjai együttesen és átlagosan csak 3 százalékkal emelkedtek.
A Fitch Solutions kimutatása szerint az idei első heti európai szuverén átlagon belül a legnagyobb mértékben, 22 százalékkal Ausztria szuverén CDS-díjszabása emelkedett, utána Spanyolország és Magyarország következik 17, illetve 11 százalékos CDS-árnövekedéssel.
Az elemzés szerint Magyarország államadósság-törlesztési kockázatának biztosítási tranzakciói december eleje óta 26 százalékkal drágultak a magyar gazdasággal kapcsolatos aggodalmak miatt, és ezek az aggodalmak terhelik az osztrák adóskockázat piaci megítélését is, tekintettel Ausztria magyarországi pénzügyi kitettségére.
Magyarország 610,6 bázispontos CDS-középárfolyammal zárta a tavalyi kereskedési évet, ám azóta komoly kilengések voltak a magyar államadósság-törlesztési kockázat megítélésében. Az idei első kereskedési héten mértek 750 bázispont feletti rekord CDS-díjszabásokat is az IMF/EU-tárgyalásokkal kapcsolatos piaci aggodalmak miatt, de azóta ismét a 700 bázispontos határ alá csökkent a magyar CDS-kontraktusok árfolyama.
A CMA adatai szerint a szerdai késői londoni kereskedésben 680 bázispont körüli szinteken mozgott a magyar szuverén törlesztéskockázat biztosítási kontraktusainak középárfolyama a 665,8 bázispontos előző záró után. Ausztria CDS-díjszabása, amely a tavaly évet 186,0 bázisponton fejezte be, jelenleg 220 bázispont környékén jár Londonban.
MTI
