A legnagyobb londoni adósságpiaci adatszolgáltató csoport, a CMA DataVision szerdán közölte: a görög államadósság-törlesztési kockázatra kínált hitelpiaci származékos csereügyletek (credit default swaps, CDS), vagyis a görög fizetési leállás elleni adósságpiaci biztosítási tranzakciók árazása az aznapi londoni kereskedésben rendkívül meredek, 26 bázispontos megugrással 489 bázispontos napi csúcsra emelkedett. Ez egyben az eddigi görög CDS-árazási rekord.
Görögország törlesztéskockázati biztosítási díjszabása - jóllehet a szerdai londoni kereskedés végére minimálisan, 487 bázispont körüli szintre csökkent - jelenleg egyes fejlődő országokéval vetekszik, többszörösen meghaladja például Magyarországét.
A CMA szakelemzői szerdán Londonban az MTI-nek elmondták: Magyarország CDS-díjszabása az aznapi késői kereskedésben 174 bázispont környékén mozgott, valamivel magasabban az előző esti, 169,5 bázispontos zárónál.
A CMA szerdai tájékoztatása szerint a görög CDS-árazás megugrása magával húzta más, gyengébb pénzügyi helyzetű déli euróövezeti tagállamok törlesztésbiztosítási díjszabásait is. Portugália CDS-kontraktusainak ára a szerdai londoni kereskedésben 233 bázispontra emelkedett a 200 bázispontos előző napi záróról.
A CMA DataVision e hónap elején ismertetett idei első negyedéves adóskockázati összesítése szerint Görögország változatlanul a világ tíz legkockázatosabb adós államának mezőnyében szerepel, olyan országokkal osztozva a felső tízes törlesztéskockázati listán, mint Venezuela, Pakisztán, Ukrajna, Irak, vagy Egyiptom.
A görög adósságválság megoldásával kapcsolatos, erősödő piaci türelmetlenséget jelezte az is, hogy a tízéves görög államkötvény piaci hozama szerdán napközben szintén rekordot döntött, 8,4 százalékkal. Görögország valutauniós tagsága óta nem volt ilyen magas e kötvény hozama. Ez több mint 5 százalékpontos - szintén példátlan - kockázati felárat is jelent a hasonló lejáratú irányadó német szuverén kötvény (Bund) felett.
MTI
