A jelenlegi ismereteink alapján az általunk fejlesztett rendszer egyedülállónak mondható a befektetőknek kínált számítógépes rendszerek között, hiszen elsőként vállalkozott arra a feladatra, hogy az eddig csak szemrevételezéssel elvégzett diagramalakzat vizsgálati módszert gépesített alapokra helyezze. Valójában a rendszer rendkívül egyszerű alapokon nyugszik - talán ez lehet a sikere -, mivel a számítógép által elvégzett folyamatot majd minden befektető saját maga is elvégzi nap, mint nap, de természetesen nem olyan teljesítménnyel és sebességgel, mint a számítógép.
A Marketprog Similarity Chart Model termék egy olyan eszköz, mely lehetőséget nyújt a befektetők számára az egyes instrumentumok esetében a historikus adatbázisban történő keresésre annak érdekében, hogy a jelen piaci helyzethez hasonló formációkat fedezzen fel. A diagramvizsgálat alatt nem a szokásos, jól ismert gyertyaformációkat keressük, hanem minden egyes diagramnak a teljes hasonlóságát vizsgáljuk különböző idősíkokon. Az internetes felületen történő használat során az ügyfél nem kereskedési jeleket kap, hanem a technikai elemzés során alkalmazott diagramvizsgálat folyamatára kap egy gyors megoldást. A program működik előre beállított paraméterek és egyedi beállítások alapján is, így a felhasználó kedvére kutathat az egyes tőkepiaci termékek historikus adatbázisában, hasonlóságok felfedezése céljából. A felhasználó az internetes oldalon több mint 500 instrumentum órás, napi és heti periódusaiból számított hasonlósági diagramjait találja meg, melyek alapul szolgálnak a jelen piaci helyzet kiértékeléséhez. A program a múltbéli adatok alapján valószínűségeket számít, melyeket numerikus és diagram formájában vetíti a befektető elé, ezzel meggyorsítva a befektetési döntéshozatalt.
A felhasználó a termékek között egyedileg és eszközcsoportonként is tud keresni, illetve a program is válogat az egyes instrumentumok között a számított trenderősség alapján, melyeket egy külön monitoron gyűjt össze a befektetők részére, ezzel gyorsítva az instrumentumok közötti szűrés folyamatát. A különböző típusú eszközcsoportok és aleszközcsoportok esetében egyedi indikátorokat is számít, melyek lehetőséget nyújtanak a felhasználó részére egyes szektorok külön-külön történő elemzésére.
A Marketprog rendszer feladata a programba betöltött instrumentumok historikus adatsorainak elemzése után az adott termék hasonlósági időszakainak felfedezése, majd a megtalált hasonlósági időszakok múltbeli kimeneteleinek jelen piacra történő vetítése, ezzel egy trend valószínűségi értéknek a meghatározása a következő 10-20 periódusra. A program megvizsgálja egy adott termék elmúlt 10 órás, napi, heti (alapbeállítás) gyertyadiagramjait, melyek alapján egy hasonlóságkeresési folyamatot indít el. A rendszer megtalálja a historikus adatbázisban a leginkább egyező 10 órás, napos, hetes időszakokat, majd megvizsgálja egyenként azoknak a kimenetelét. Az egyenkénti kimeneteleket összegzi egy bizonyos módszer alapján, így megszületik a pálya (növekvő vagy csökkenő), mely alapul szolgál a jelen periódushoz történő trendirány-valószínűség meghatározásához. A hasonlósági vizsgálatokat heti, napi és órás diagramokon végzi el a hozzájuk tartozó megfelelő historikus adatbázisokon, így tud egyes termékek esetében rövid-, közép- és hosszú távú mozgásokat valószínűsíteni.
A program jelenleg több mint 500 tőkepiaci terméket tartalmaz különböző típusú eszközcsoportokból (részvények, részvényindexek, devizák, árupiaci termékek, kötvények). Alapvetően a megfelelő historikus adatbázissal és kellő likviditással rendelkező eszközöket válogatjuk be a termékek közé, hiszen az adatsoroknak van egy minimális nagysága, amely alatt nem lehet megfelelően értékelhető hasonlósági mintákat felfedezni. A termékek választékát folyamatosan bővíteni kívánjuk, első körben a legfontosabb részvényindexek, devizapárok, árupiaci termékek és legnagyobb vállalatok részvényei kerültek be az instrumentum listába.
A Program elméleti hátterét vizsgálva, abból a feltevésből indultunk ki, hogy a diagramok alapvetően minden piaci információt tartalmaznak, ezért mi az elemzésük során kizárólag azok alakjával fogunk foglalkozni. A piacot alapvetően a hús-vér emberek, illetve az ezen emberek által programozott számítógépes rendszerek alakítják, melyek sok esetben a diagramok bizonyos alakzatai, mozgásai alapján döntenek a pozíciók irányáról és időzítéséről. Mi ezt a döntési folyamatot szerettük volna leképezni oly módon, hogy a jelenlegi diagramformációkat próbáljuk megkeresni a múltban, azok akkori kimenetelét vizsgáljuk, és a jelenre implementáljuk. Természetesen ahhoz, hogy ez a gondolkodásmódunk működjön, azt kell feltételeznünk, hogy a piacon az emberek (vagy mostanában a gépek) viselkedése-reakciója egy bizonyos kinézetű alakzatra hasonló legyen a múltban, mint most. Mi azt gondoljuk, hogy van összefüggés a múltbeli és a jelenlegi reakciók között, így a rendszer használatakor nem random módon hozzuk meg a döntésünket, hanem egy jóval 50% feletti eséllyel indulunk neki egy új pozíciónyitásnak. Az ilyen típusú tapasztalati és hasonlósági rendszerek egyébként nem új keletűek, hiszen az élet más területén, úgymint meteorológia vagy részecskefizika már régen alkalmazzák a nem lineáris rendszerek jobb megértése és leírása érdekében, de az árfolyam-előrejelzési rendszerek eddig nem fordítottak talán elég figyelmet az elemzés e módjára.
A Marketprog Similarity Chart Model programot jelenleg hazai és külföldi intézményi befektetők használják. Célunk a program megismertetése nemcsak az intézményi, de a magánbefektetői réteggel is, akik sok esetben azt még hatékonyabban tudják alkalmazni a rövid- középhosszú távú pozícióik nyitásakor, zárásakor.
A termék könnyű elérhetősége érdekében az alkalmazást internet alapra helyeztük, így a regisztrált felhasználó kedvező díjszabás mellett bárhonnan el tudja érni a modult. A Marketprog Similarity Chart Model a www.marketprog.com oldalon tekinthető meg, ahol további információkat lehet megtudni a program működésével kapcsolatban. (X)
