Az OTP megint lepipálta Európát
A banki stresszteszten ismét az európai elit képviselője lett a legnagyobb magyar pénzintézet, az OTP (tavaly a második volt), ugyanis a bank a harmadik legjobb eredményt érte el az EBA vizsgálatán. Az OTP a tőzsdezárást követően a BÉT honlapján megjelentetett egy rövid közleményt, mely szerint "becsült, hibrid tőkeelemek nélküli, konszolidált alapvető tőkemegfelelési mutatója a 2010. végi 12,3 százalékhoz képest 2012-ben az alapforgatókönyv mentén 17,2 százalékra, a pesszimista forgatókönyv esetén pedig 13,6 százalékra módosulna". Azaz bőven az 5 százalékos szabályozói minimum felett teljesített a bank. "Az európai szintű stressz-teszt eredményei tehát azt jelzik, hogy az OTP Bank Nyrt. eleget tesz a stressz-teszthez megállapított tőkemegfelelési mutatónak. A bank emellett továbbra is gondoskodik arról, hogy megfelelő szavatoló tőke álljon rendelkezésre mindenkori biztonságos működéséhez" - olvasható az OTP közleményében.
Nyolcan buktak meg
Az EBA közlése szerint nyolc európai bank bukott el a teszten, a hatóság tájékoztatása szerint az év eleji állapotok alapján 20 bank került volna a kritérium 5 százalékos első körös magtőketartalék szint alá, azonban az azóta hatályba léptetett, több mint 50 milliárd euró tőkeinjekciót hozó intézkedéseknek köszönhetően 8-ra csökkent a teszten elbukó bankok száma. A közzétett eredmények alapján 16 európai pénzintézetnek volt 5-6 százalék közötti alacsony, de elégséges tőkemegfelelési mutatója.
A nyolc pénzintézetből két görög, öt spanyol és egy osztrák található. Az EBA szerinbt a nyolc kérdéses banknak 2,5 milliárd eurónyi további tőkére lenne szüksége, hogy teljesítse az 5 százalékos szintet. A stresszteszten a következő bankok maradtak el a szökséges 5 százalékos szinttől: Österreichicshe Volksbank (Ausztria, 4,5 százalék), EFG Eurobank Ergasias S.A. (Görögország, 4,9 százalék), ATEbank (Görögország, -0,8 százalék), Caixa D'estalvis de Catalunya, Tarragona I Manresa (Spanyolország, 4,8 százalék), Banco Pastor, S.A. (Spanyolország, 3,3 százalék), Caixa D'estalvis unio de caixes de manlleu, Sabadell I Terrassa (Spanyolország, 4,5 százalék), Grupo Caja3 (Spanyolország, 4 százalék) és Caja de ahorros del meditarreneo (Spanyolország, 3 százalék).
A még veszélyeztetett kategóriában 5 és 6 százalék között is a spanyolok vannak többségben, hét bankkal képviseltetik magukat, mellettük két-két dán, görög és portugál cég van, valamint egy-egy szlovén, olasz és ciprusi társaság. 10 százalék felett az OTP-vel együtt 18-an vannak.
Az EBA adatközlése szerint a Volksbank kivételével valamennyi magyarországi érdekeltséggel rendelkező európai pénzintézet sikeresen teljesítette a vizsgálatot. A Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében hangsúlyozta, hogy a válságra adott átfogó válasznak fontos eleme az a határozott fellépés, amely az Európai Unió bankrendszerében megfigyelhető tartós gyengeség befektetői megítélésének kezelését célozza az Európai Tanács jóváhagyásával, ebben az összefüggésben a 2011-2012-es időszakban 91 bankot vizsgáló EU-szintű stressz-teszt célja, hogy felmérje az EU bankrendszerének ellenálló képességét a negatív sokkokkal szemben.
A tárca megjegyzi, hogy a stresszteszt, amely a szokásos felügyeleti eszköztár részének tekinthető, nem előrejelzés. A teszt célja, hogy olyan eszközt biztosítson, amely a résztvevő bankok veszteségviselő képességét méri fel egy szélsőségesen nehéz helyzetet képviselő, lehetséges, de várhatóan meg nem valósuló stressz-forgatókönyv alapján.
Csak modellezték, mi lenne, ha...
Az Európai Bankhatóság (EBA) 91 európai bankot vizsgált 21 országból, melyek eszközértéket tekintve a kontinens pénzügyi szektorának 65 százalékát fedik le. A teszt során azt vizsgálták az európai hatóságok, hogy a bankok egy esetleges gazdasági stresszhelyzetben megállnák-e a helyüket, és tudnák-e teljesíteni a minimálisan előírt 5 százalékos elsődleges alapvető (core tier 1) tőkekövetelményt.
A teszt alapszcenáriója az Európai Unió egészét tekintve idén 1,7, jövőre pedig 2 százalékos gazdasági növekedéssel számol, míg a stressz-forgatókönyv az idei évre 0,4 százalékos visszaesést, 2012-re pedig a gazdaság stagnálását feltételezte. Az európai munkanélküliségre vonatkozóan az alapeset 9,5 százalékos adattal számol idén, míg a pesszimista forgatókönyvben 10 százalékos munkanélküliségi ráta van.
Az EBA a stresszforgatókönyvet az Európai Központi Bankkal (EKB) közösen dolgozta ki, melynek során számoltak az Uniót érő sokkokkal, például azzal, hogy az adósságválság más tagállamokra is átterjed. Emellett a globális kereslet Amerikából kiinduló visszaesését modellezték, illetve a negatív forgatókönyv a dollár leértékelődésével is számol. A gazdasági visszaesés mellett az ingatlanárak további esetleges csökkenését is figyelembe vették a stresszforgatókönyv kidolgozásakor.
Mi értelme az egésznek?
Az idén elsősorban az Unió perifériás országainak bankjai vannak a stressz-tesztek középpontjában, különösen az olasz pénzintézetek eredményeire kíváncsiak a befektetők azt követően, hogy az elmúlt napokban erősödtek az Olaszországgal kapcsolatos félelmek. Az elmúlt napokban uniós diplomáciai körökből olyan értesülések láttak napvilágot, hogy a teszten az idén csak néhány bank "bukott meg". Előzetesen már kiszivárgott az a hír, hogy minden német és olasz bank átment a vizsgán. Kedden már külföldi hírügynökségek tudni vélték, hogy a vizsgált 25 spanyol bank közül 6 elbukott az Európai Bankhatóság (EBA) terhelési próbáján, a 13 vizsgált német és 4 portugál pénzintézet azonban mind átment a teszten a keddi sajtójelentések szerint.
Tavaly egyébként a 91 pénzintézetből 7 nem ment át a teszten, öt spanyol takarékpénztár mellett egy görög és a német Hypo Real Estate nem tudta teljesíteni az előírt feltételeket. Később sok kritika érte az uniós stressz-teszteket, ugyanis az összes ír bank megfelelt a feltételeknek, majd ősszel az ír bankrendszer megmentésének költségei miatt volt szüksége mentőcsomagra az országnak.
Idén már tavasszal elkezdődött a hadjárat, hogy meggyőzzék a piacot a tesztek hasznosságáról és valódiságáról, az európai politikusok többsége azt emelte ki, hogy a tavalyinál szigorúbbak a feltételek, ezért nem fordulhat elő hasonló blama.
Beke Károly
mfor.hu
